예금보험공사는 2023년 2월말, 계간지인 『금융리스크리뷰』겨울호(제19권 제4호)를 발간했다.
금번 호에서는 ‘2023년도 거시경제와 금융업권별 산업 전망’과 ‘금융기관의 기후리스크 관리’, ‘미국의 디지털자산 규제동향과 시사점’ 등 총 6편의 원고를 수록했다.
금번 발간된 ‘금융리스크리뷰’는 예금보험공사 홈페이지 및 공공기관 알리오시스템 내 예금보험공사 연구보고서 공시를 통해 열람할 수 있다.
다음은 주요 내용이다.
◇ 2023년도 업권별 전망
국내 경제
정규철 실장은 코로나19, 우크라이나 전쟁 등에 따라 높은 인플레이션이 지속되어 전 세계적으로 고강도 긴축 정책이 진행되고, 우리나라 수출 부진이 이어지면서 ’23년 국내 경제성장률은 1.8% 성장하는데 그칠 것으로 전망했다.
상반기에 경기 저점 형성 후 하반기에 중국의 리오프닝 등에 따라 경제성장률이 높아지며, 중국경제의 회복 여부, 미국 Fed 등 중앙은행의 기준금리 인상 여부 등 대외 변수와 부동산 경기 하락, 민간 소비 둔화 등 대내 변수가 영향을 미칠 것으로 예상했다.
은행산업
서병호 선임연구위원은 국내 은행의 성장성이 둔화되는 가운데 만기연장, 상환유예 조치, 고금리로 인한 이자부담 증가 등에 따라 건전성이 다소 악화될 것으로 전망
최근 ESG 경영의 중요성이 부각됨에 따라 금융소비자의 편의성을 높이고 내부통제 시스템을 개선하는 등 평판리스크 제고 필요성을 강조하고,
디지털 전환에 따라 IT시스템에 대한 의존도가 높아지고 있으므로 금융보안이슈에 대비하여 사이버리스크 관리가 중요하다고 제언했다.
증권산업
이성복 선임연구위원은 ’23년에는 코스피지수와 M&A거래 회복 등으로 증권사의 사업 부문별 순영업수익이 전년 대비 소폭 개선될 것으로 전망되지만, 금리가 높아지면서 역 머니무브가 뚜렷해지고, 실질GDP 역성장, 무역수지 적자, 해외자본 유출 등 다양한 리스크 요인이 존재한다.
대형사보다 중소형 증권사가 대내외 충격에 영향을 크게 받기 때문에 재무건전성을 더 면밀히 모니터링 할 필요가 있다.
보험산업
김세중 실장은 ’23년 생명보험 수입보험료는 질병·건강에 대한 관심과 IRP 시장 확대 등의 긍정적인 요인으로 전년 대비 0.3% 증가하고, 손해보험은 건강 보장 수요의 꾸준한 증가와 갱신보험료 유입 등으로 인하여 전년 대비 3.9% 성장할 것으로 전망했다.
'23년부터 도입되는 IFRS17과 K-ICS 제도, ESG 등 변화에 맞추어 새로운 리스크를 사업모형에 내재화할 필요가 있다고 제언했다.
◇ 금융포커스
오덕교 선임연구위원은 금융기관들이 고려해야 하는 기후리스크와 어떻게 관리해야 하는 지에 대하여 설명
투자, 여신, 보험 등 금융서비스를 제공하고 있는 금융기관은 타 산업에 미치는 영향이 매우 크고, 기후변화가 금융기관의 재무건전성에도 영향을 주기 때문에 기후리스크 관리 필요성 증대
전 세계적으로 강화되고 있는 기후리스크 관리와 관련 규제에 효과적으로 대응하기 위하여 각 금융기관은 처한 상황에 맞추어 로드맵을 마련하는 등 적극적인 노력 필요하다.
또한, 정부는 기후리스크 관리에 필요한 플랫폼 마련, 시나리오 분석을 위한 공용 탬플릿과 가이드라인 마련, 모범사례 발굴 등 정책적 지원을 해 줄 필요가 있다고 제언했다.
◇ 리스크분석 정보
김남현 연구위원은 美 재무부와 FSOC에서 발표한 보고서 중 화폐·지급결제의 미래와 이를 위한 미 정부의 역할을 소개하고, CBDC와 관련한 미 정부의 정책목표와 설계 방향 등에 대하여 설명했다.
암호자산 시장은 전통 금융기관과 달리 거시건전성 규제와 감독대상에 해당하지 않아, 암호자산 플랫폼, 투자자, 소비자 간 상호연결로 인해 악영향이 더욱 크게 전파됐다.
한국에서는 디지털자산 규제와 CBDC에 대한 논의가 지속적으로 이루어지고 있으며, 미래의 경제․지급결제 환경 변화에 대비하기 위한 사전적 대응이 필요하다고 설명했다.
