[웹이코노미=조경욱 기자] 라임자산운용이 환매를 중단한 모(母)펀드 두 개의 손실률이 각각 46%·17%로 나타났다. 자(子)펀드 중 총수익스와프(TRS) 계약이 맺어진 29개 펀드 가운데 3개는 전액 손실이 불가피할 전망이다.

14일 라임자사운용은 보도자료를 통해 "기준가격 조정 결과 이달 18일 기준 평가금액이 '플루토 FI D-1호'(작년 10월 말 기준 9373억원)는 -46%, '테티스 2호'(2424억원)는 -17%로 예상된다"고 밝혔다.

라임운용은 "이 펀드들이 가입한 수익증권의 경우 해당 펀드의 운용사인 라움자산운용, 포트코리아자산운용이 집합투자재산평가위원회를 통해 기준가격을 조정하면 그 조정된 기준가격을 반영해 펀드들의 기준가격을 순차적으로 조정할 예정"이라고 말했다.

TRS가 사용된 '라임 AI스타 1.5Y 1호', '라임 AI 스타 1.5Y 2호', '라임 AI 스타 1.5Y 3호' 등 세 펀드는 모(母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 예상됐다. 레버리지 비율이 100%로 설정돼 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타났다는 게 라임측 설명이다.

TRS가 사용된 AI프리미엄 등 197억원 규모의 2개 자펀드에서는 78%~61%의 손실이 예상됐다. 그 외 2445억원 규모의 24개의 펀드에서 97~7% 손실이 발생할 예정이다.

라임운용은 "증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락하여 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다"며 "추가적인 자금회수 노력을 통해 더 많은 자금이 상환될 수 있도록 할 것"이라고 설명했다.

라임운용은 지난 10일 삼일회계법인으로부터 받은 펀드 회계 실사 내용을 바탕으로 집합투자재산평가위원회를 열었다. 시가평가 및 공정가액으로 평가하는 자산은 기존의 평가방법을 유지하고 장부가격으로 평가되는 자산은 제공된 회수율을 근거로 해 손실률을 확정했다.

산정된 기준가는 이날부터 2개 모펀드와 일부 자(子)펀드에 우선 반영되며, 나머지 자펀드는 이날부터 오는 21일까지 순차적으로 적용된다.

조경욱 웹이코노미 기자 webeconomy@naver.com