[웹이코노미=김시연 기자] 고위험 파생결합상품인 DLF를 판매한 KEB하나·우리은행이 투자자보호 보다는 자신들의 이익을 중시해 리스크 관리 등을 소홀히 했다는 금융감독원의 중간 검사결과가 1일 발표됐다.

이날 금감원이 발표한 '주요 해외금리 연계 DLF 관련 중간 검사결과'에 따르면 독일·영국·미국 등 주요 해외금리 연계 DLF는 총 210개가 설정돼 법인 222개를 포함한 투자자 3243명을 대상으로 지난달 7일 기준 모두 7950억원 어치가 판매됐다.

지난 8월 8일부터 지난 25일까지 투자자 중도환매(932억원)와 만기도래(295억원)로 잔액 1227억원이 감소해 지난 25일 기준 현재 잔액은 총 6723억원이다.

특히 이 기간 중 중도환매·만기도래액 중 확정된 손실금액은 669억원(손실률 54.5%)인 것으로 집계됐다.

현재 금리수준이 유지된다면 25일 기준 잔액 6723억원 중 5784억원이 손실구간에 진입해 3513억원(예상손실률 52.3%)의 추가 손실이 예상된다.

금감원은 DLF를 집중 판매한 A·B은행의 영업점 성과지표를 살펴본 결과 비이자수익 배점은 다른 시중은행보다 높게 설정한 반면 소비자보호 배점은 감점 항목으로 운영해온 사실이 드러났다.

이들 두 은행의 PB센터에 대한 비이자수익 배점은 모두 20% 이상으로 여타 시중은행 대비 2배에서 7배 높은 수준이었다.

또 A·B은행은 은행 경영계획에서 매년 수수료 수익 증대 목표 또는 DLF 판매 목표를 상향제시하고 은행 본점 차원에서 일(日) 단위로 영업본부 등에 실적 달성을 독려해왔던 것으로 밝혀졌다.

A은행은 그룹 차원의 자산관리 수수료수익 목표치를 2017년 990억원, 2018년 1950억원, 올해 2344억원으로 매년 확대했고 영업본부·지점별 공·사모펀드 판매목표를 부여하고 일별로 달성률을 점검했다.

B은행의 경우 사모 DLF 판매목표를 지난해 6500억원에서 올해 1조원으로 53.8% 정도 상향 조정했다. 또한 계열사인 E증권이 발행한 DLS 관련 금리연계 사모 DLF의 일별·주별 판매목표를 제시하고 매일 실적 달성을 독려했다.

검사대상인 은행 두 곳의 내규에는 고위험상품 출시 결정시 내부 상품(선정)위원회 심의·승인을 얻도록 규정돼 있었지만 금리연계 DLF 상품 중 위원회 심의를 거친 건은 1% 미만에 불과했다. 일부 심의건은 참석위원 의견을 임의 기재해 승인했던 것으로 조사됐다.

이밖에 기초자산인 채권금리 하락으로 기존에 판매한 DLF의 손실가능성이 점점 커지는 상황에서도 상품판매를 중단하지 않고 오히려 고객 유인을 위해 약정수익률을 과거와 같은 수준으로 유지하도록 상품구조를 바꿔가면서 신규 판매를 지속했다.

본점에서 영업점으로의 마케팅 과정에서는 판매직원에게 손실가능성·금리변동성 등 상품의 위험성 관련 중요 정보를 충실히 제공하지 않은 사례도 발견됐다.

은행 두 곳은 자산운용사가 제공한 변동성 분석에서 나타난 원금손실 위험은 간과한 채 단순 과거금리 추이를 기준으로 실시한 백테스트 결과(손실률 0%)에 따라 지난 2000년 1월부터 2018년 9월 중 독일국채 최저금리(△0.18%)가 베리어(△0.2%)를 하회한 적이 없다는 점만 강조하면서 이를 마케팅에 활용했다.

금감원이 조사한 판매직원 교육자료에는 '짧은 만기·높은 수익률' 등만 강조됐던 것으로 나타났다.

A·B은행 본점으로부터 '원금손실 확률 0%'라는 마케팅 자료를 받은 영업직원과 PB들은 투자자들에게 DLF 상품을 안전자산인 독일 국채금리에 투자하는 상품으로 오해할 수 있는 광고 메시지를 발송했던 것으로 드러났다.

이중 일부 PB들은 금리연계 DLF가 원금손실이 거의 없는 고수익 상품으로 오인될 수 있는 자료를 고객에게 배포하기까지 했다.

은행들은 고객에게 '손실확률이 극히 적다'는 점을 강조해 판매한 사례를 우수 판매전략으로 선정한 뒤 다른 영업점에 전파하기도 했다.

논란이 일고 있는 독일국채 DLF는 경험이 많은 PB보다 경력이 짧은 일반직원이나 FA(Financial Advisor) 중심(건수 기준 97.8%)으로 판매된 사례가 더 많았다.

금감원은 A은행과 B은행의 DLF 잔존계좌 판매서류를 각각 2006건, 1948건씩 전수 점검한 결과 불완전판매 의심 잠정사례는 20% 내외였다고 밝혔다.

불완전판매 사례 중에는 '설명을 듣고 이해하였음' 항목 대필 기재·누락, 투자자성향 분석시 고객이 체크한 내용과 다르게 입력, 상품 설명 및 서류작성시 각각 무자격 직원과 유자격 직원이 분담, 고령투자자 상품가입시 관리책임자 사전 확인 누락 등 다양한 불법 사례가 포함돼 있었다.

금감원은 사실관계 확정 등을 위해 KEB하나·우리은행에 대해 추가 검사를 실시할 방침이다.

이밖에도 금융회사의 불완전판매 수준과 투자자의 자기책임원칙을 종합적으로 감안해 손해배상여부 및 배상비율을 결정할 예정이다.

금감원 관계자는 "이번 합동검사를 통해 확인된 위규사항 등에 대해서는 법리검토 등을 통해 추후 제재절차를 진행하고 재발방지를 위해 엄정 조치할 예정"이라고 밝혔다.

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